金融工程专业及未来就业方向

宽客 Quantitative analyst

宽客(Quant) ，从字面含义直译应是量化分析师，但ta有一个大家比较熟悉的名字-金融工程师，ta是现代金融市场的金融衍生品的创造者，通俗来讲就是指一群靠数学模型分析金融市场的专业人才。1991年国际金融工程师学会(International Association of Financial Engineers)的成立，代表着金融工程学的正式问世，随着投资银行，商业银行，证券投资以及公司财务等金融业务的迅速发展，金融工程学随之兴起并发展成一门工程型的新兴交叉学科，作为现代金融学的发展，ta标志着金融科学逐渐走向产品化和工程化。

相关就业领域

就美国而言，宽客分布在华尔街的各个角落，从衍生产品定价，到量化交易建模，到风险管理；从债券、外汇，到股票、期权、期货，都有他们的身影。所以基本上投资银行工、商业银行、基金公司、保险公司、会计公司、软件公司、公司财务部门等金融公司是宽客大量涌入的地方，如高盛，JP Morgan，花旗银行，汇丰银行，摩根士丹利，中国银行等等。同时越来越多的政府管理部门，能源公司也逐渐需要这方面的人才。

职业的大致分类

交易模型Quant(desk quant)：开发直接被交易员使用的价格模型。

模型识别Quant(Model validating quant)：独立开发价格模型，确定desk quant开发的模型的正确性。 -研发(Quant Research quant) ： 尝试发明新的价格公式和模型。

程序员(quant developer)：写代码或者调试其他人的大型系统。

统计套利Quant(Statistical arbitrage quant)：在数据中寻找自动交易系统的模式(就是套利系统）。这种技术比起衍生物定价的技术有很大的不同, 它主要用在对冲基金领域。

风险管理Quant(Capital quant)：建立银行的信用和资本模型。

一个宽客需要了解的知识

1. 编程

2. 数学

3. 统计

4. 金融

大学涉及到的相关专业 ：（不完全）

数学/应用数学

计算机科学

金融数学

物理学

商科类专业

统计学

从就业市场的反馈来看，大公司更倾向招如本科理工科，硕士商科的学生，当然读到Phd就更有优势了。 数学在早些年衍生品刚刚流行的时候非常重要，但现在越来越多的宽客也需要写程序，所以擅长编程是非常有竞争力的，还有一种有趣的说法是：宽客就是金融界的码农。因此求职者最好能在一个方面有所专长，而其他方面也能略精通一二。

这几年金融类的专业申请人一抓一大把，特别是申请顶尖名校的竞争非常激烈，全美TOP50的名校中，也并非每所都开设金融硕士项目，我们来看看 北美设有金融/金融工程/金融数学硕士项目的名校 ：

哥伦比亚大学

Master of Science in Financial Economics(MFE)

该专业是设在哥大商学院下面的STEM项目，曾在TFE Times的金融经济类排名第一，两年制硕士项目，因最初是为了培养博士生的，所以和其他项目比较而言学术要求很高，与金融博士项目的区别仅在于时间更短更偏就业，有很多PhD和MBA的课程，可以说兼有了博士项目对学术能力的培养和MBA拓展人脉的优势。

Mathematics with a Specialization in the Mathematics of Finance( MAFN)

这也是STEM项目。哥大的金融数学MAFN项目是数学系和统计系合办的，从名称可以看出重点还是数学，课程偏Quant。学时一年制，适合数理化，计算机或经济学背景的本科生申请，但同时又需要具备有金融相关的实习或工作经历。

普林斯顿大学

Master in Finance(MFin)

普林斯顿的这个金融硕士也是STEM项目，分为2或4学期制，取决于学生个人的学术背景和工作经验等。申请难度极大+毕业时GPA需达到3.0，否则需要延期重修，竞争可谓相当激烈！

MIT麻省理工学院

Master of Finance(MFin)

同样是STEM，MIT的MF有12或18个月学制，选择18个月的项目可以参加暑期实习，需要考虑有以下方面的学习背景：线性代数、微积分、概率论、随机过程、统计/计量经济学、计算机相关如编程等。MIT对申请者本科专业还是比较宽容的。

卡内基梅隆大学

Master of Science in Computational Finance(MSCF)

CMU的金融工程属于神级项目，由卡内基梅隆的四个学院-数学、统计、商学院和Heinz学院共同建立，对数学和统计的基本功要求较高。STEM项目由6个七周的学时周期组成，分为Financial Modeling, Trading，Risk Management和Quantitative Portfolio Management 四个分支。